Эконометрика – ответы на тест Синергия Итоговый + Промежуточные (Темы 1-7) НОВЫЙ
★★★★★ 5/5
- 132 вопроса с правильными ответами на итоговый тест +Темы 1-7 (самый полный перечень на момент сдачи теста)
- Итоговая оценка 93-100 баллов
В описании приведены темы и список вопросов, на которые представлены ответы в файле. Вопросы собраны по результатам нескольких попыток и их список постоянно обновляется. Вся информация набрана в формате Word, что позволяет использовать функцию поиска для удобного фильтра нужных ответов. При помощи готовых ответов вы гарантированно сможете самостоятельно сдать тест на оценку 4 или 5.
Скачиваний: 1
Дата: 20 марта, 2024
Содержание
Эконометрика
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущие
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Введение в курс
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
Заключение
Итоговая аттестация
ВОПРОСЫ
| 1. | Система верно записано утверждение:
Система записана в … форме |
| 2. | Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … |
| 3. | Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … |
| 4. | Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа) |
| 5. | Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …. |
| 6. | Экзогенные переменные характеризуются те, что они … |
| 7. | Формула предназначена для расчета коэффициента
эластичности в случае …
|
| 8. | Формула a1xi / a0+a1xi предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 9. | Модели авторегрессии характеризуются тем, что они … |
| 10. | Для идентификации модели используются такие приемы, как … |
| 11. | Критерий Дарбина-Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина-Уотсона |
| 12. | … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным |
| 13. | Статистической зависимостью называется … |
| 14. | Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено… |
| 15. | Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа |
| 16. | Значение статистики Дарбина-Уотсона находятся между… |
| 17. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
| 18. | Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловлен изменением величины изучаемого фактора |
| 19. | Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на метод … |
| 20. | В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные |
| 21. | Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах |
| 22. | Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками |
| 23. | Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают … |
| 24. | Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
| 25. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка: |
| 26. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
| 27. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: |
| 28. | Эконометрика – это … |
| 29. | … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных. |
| 30. | … переменная — это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения |
| 31. | Временной ряд называется стационарным, если … |
| 32. | Выборочная средняя является … |
| 33. | М(Х) и D(X) – это … |
| 34. | Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется … |
| 35. | Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (НО)… |
| 36. | Формула предназначена для оценки множественного |
| 37. | Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость |
| 38. | В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной |
| 39. | Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае … |
| 40. | Система независимых уравнений – это система, в которой … |
| 41. | Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который … |
| 42. | … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда |
| 43. | Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … |
| 44. | Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения |
| 45. | Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для … |
| 46. | Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина-Уотсона на установление наличия автокорреляции: |
| 47. | Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу: |
| 48. | Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с … |
| 49. | Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется |
| 50. | Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута |
| 51. | Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений… |
| 52. | Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее … |
| 53. | Формула предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … |
| 54. | Временной ряд является нестационарным, если: |
| 55. | Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: “количество случайных компонент в системе взаимозависимых уравнений соответствует числу _____ системы |
| 56. | Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий |
| 57. | Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
|
| 58. | Дискретной называется случайная величина, … |
| 59. | M(X) и D(X) – это … |
| 60. | Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения |
| 61. | Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом … |
| 62. | Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: |
| 63. | Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то … |
| 64. | |
| 65. | Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … % |
| 66. | |
| 67. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента: |
| 68. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера: |
| 69. | Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … |
| 70. | Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, … |
| 71. | Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза |
| 72. | Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это |
| 73. | Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если … |
| 74. | Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции: |
| 75. | Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … |
| 76. | При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут … |
| 77. | Аналитическим выравниванием временного ряда называют … |
| 78. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): |
| 79. | Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов |
| 80. | Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой … |
| 81. | Эндогенные переменные – это … |
| 82. | В эконометрике существуют … типы переменных |
| 83. | Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – … |
| 84. | Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина |
| 85. | В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных |
| 86. | В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил … |
| 87. | Некоррелированность случайных величин означает … |
| 88. | Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой: |
| 89. | Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии |
| 90. | Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи |
| 91. | Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |
| 92. | Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции: |
| 93. | Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями: |
| 94. | При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона … |
| 95. | Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию |
| 96. | Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от … |
| 97. | Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений |
| 98. | Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов |
| 99. | К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором … |
| 100. | Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК) |
| 101. | Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией |
| 102. | Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией |
| 103. | Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения: |
| 104. | Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …) |
| 105. | Для линейного регрессионного анализа требуется линейность … |
| 106. | Если уравнение регрессии имеет вид, а средние значения
признаков равны х = 5; у = 6, то коэффициент эластичности будет равен … |
| 107. | Уравнение гиперболы имеет вид: |
| 108. | Правильная функция логарифмического тренда: … |
| 109. | Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная) |
| 110. | |
| 111. | Временные ряды – это данные, характеризующие … времени |
| 112. | Модели временных рядов в эконометрике – это модели, … |
| 113. | Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более … |
| 114. | Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это … |
| 115. | Сглаживание временного ряда означает устранение случайных … |
| 116. | Аддитивная модель содержит компоненты в виде … |
| 117. | В … временном ряде трендовая компонента отсутствует |
| 118. | К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа) |
| 119. | В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа) |
| 120. | Установите последовательность действий аналитического выравнивания: |
| 121. | Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании … |
| 122. | Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели |
| 123. | Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа) |
| 124. | Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа): |
| 125. | Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней … |
| 126. | Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью |
| 127. | Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются … |
| 128. | Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) |
| 129. | Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий: |
| 130. | Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК): |
| 131. | Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными |
| 132. | Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … |